DAUGIAMAČIO α-STABILIOJO DĖSNIO PARAMETRŲ VERTINIMAS DIDŽIAUSIO TIKĖTINUMO METODU
Journal Title: Jaunųjų mokslininkų darbai - Year 2016, Vol 45, Issue 1
Abstract
Skirstinių, susijusių su α-stabiliaisiais, tyrimai šiuo metu yra ypač aktualūs, nes jie dažnai pasitaiko analizuojant verslo ir finansų duomenis ar informacinius srautus kompiuterių tinkluose. Nustatyta, kad finansiniai duomenys dažnai yra leptokurtotiniai ir pasižymi išskirtimis, tad daugelis autorių (Rachev ir Mittnik, 2000; Kabašinskas ir kt., 2012; Sakalauskas ir kt., 2013) parodė, jog dažnai taikomas normalusis skirstinys nėra pats geriausias variantas ekonominių rodiklių analizei atlikti, todėl siūloma jį keisti bendresniais, pavyzdžiui, stabiliaisiais, modeliais. Kadangi Rachevo ir Mittniko (2000), Kabašinsko ir kt. (2012) bei Sakalausko ir kt. (2013) darbuose α-stabiliojo dėsnio parametrų vertinimas yra ištirtas tik vienmačiu atveju, praktikoje iškilo problema, kaip vertinti daugiamačius duomenis. Nors problema tiriama ir nagrinėjama jau kelis dešimtmečius, tačiau iki galo ji dar neišsemta (Press, 1972; Davydov ir Paulauskas, 1999; Nolan, 1998; Kring ir kt., 2009; Ogata, 2013). Šiame darbe sudarytas didžiausio tikėtinumo metodas daugiamačio α-stabiliojo dėsnio parametrų įvertiniams gauti pritaikius EM algoritmą. Integralai, įeinantys į įvertinių išraiškas, apskaičiuojami pasinaudojus Gauso bei Gauso ir Lagero kvadratūrinėmis formulėmis. Sukonstruotas modelis gali būti taikomas akcijų rinkų duomenų analizei atlikti.
Authors and Affiliations
Leonidas Sakalauskas, Ingrida Vaičiulytė
Keywords
Related Articles
- EP ID EP217673
- DOI 10.21277/jmd.v1i45.43
- Views 86
- Downloads 0
Globos namų auklėtinių profesinių ketinimų ir jų realizavimo ypatumai
PROCESŲ VALDYMAS FREEBSD PER VARTOTOJUI PATOGIĄ SĄSAJĄ
Straipsnyje analizuojami FreeBSD operacinės sistemos procesai ir jų valdymo galimybės. Atsižvelgiant į analizės rezultatus, suprojektuota procesų valdymo priemonė, sudaryta iš trijų modulių: operacinės sistemos ir duomen...
Pedagogų sveikatos ir gyvenimo kokybės subjektyvus vertinimas valeologinės kultūros kontekste
TYPES OF NARRATORS IN THE NOVEL ŽEMAIČIO GARLĖKYS BY VYTAUTAS MARTINKUS
In his historical novel Žemaičio garlėkys (2009), Vytautas Martinkus has modified an established tradition of novel writing by introducing an innovative mode of narration enriched with a multitude of documents, records,...
The Opportunities of Entrepreneurship Education of Senior Pupils in Junior Achievement
Enterprise skills are necessary every day and in every sphere of life: seeking a career, at work, establishing business and making important decisions in everyday life. Educational Junior Achievement establishments are a...