Fractal dimension of time series as a measure of investment risk
Journal Title: Acta Universitatis Nicolai Copernici, Ekonomia - Year 2010, Vol 41, Issue 1
Abstract
A concept of fractal dimension as a measure of risk in securities trading is presented in this paper. The two methods of calculating fractal dimension of time series – R/S analysis and segment-variation method are described and applied to indices of the Warsaw Stock Exchange.
Authors and Affiliations
Witold Orzeszko
Keywords
Related Articles
- EP ID EP129811
- DOI -
- Views 123
- Downloads 0
Pomiar kierunku i siły marketingowej postawy pracownika – kompromis pomiędzy teorią a praktyką marketingową
Tematyka niniejszego opracowania dotyka kwestii pomiaru wymiarów postaw (w tym kierunku i siły) oraz rozbieżności, jakie w tej kwestii pojawiają się w obszarze teorii i praktyki marketingowej. Głównym celem prowadzonych...
Accumulative prediction error as a method of model selection
The purpose of the paper is to present and apply the accumulative one-step-ahead prediction error (APE) not only as a method (strategy) of model selection, but also as a tool of model selection strategy (meta-selection)...
Rynek produktów strukturyzowanych CDO w warunkach światowego kryzysu finansowego
W artykule przedstawiono istotę i funkcjonowanie nowoczesnych produktów strukturyzowanych CDO, opisano ich główne typy, konstrukcje oraz sposób emisji. Artykuł zawiera również analizę rynku CDO w latach 2004-2009, tzn. w...
Measuring the natural rate of interest in Poland in the context of the Taylor rule
The natural real interest rate (NRI) is one of the components of the interest rate rule presented by J.B. Taylor (Taylor rule). Original proposal of this rule is to provide recommendations for the monetary authorities fo...
Oczekiwana ilość informacji o zmianie struktur jako miara niepo-dobieństwa struktur
W artykule skupiono uwagę na wskazaniu możliwości wykorzystania metod teorii informacji do badania zjawisk społeczno-ekonomicznych. W szczególności przedstawiono możliwość wykorzystania entropii rzeczywistej oraz entropi...