Имитация и прогнозирование нестационарных финансовых временных рядов
Journal Title: Economic cybernetics - Year 2011, Vol 2, Issue 70
Abstract
В статье представлен подход к моделированию финансовых временных рядов с использованием имитации и прогнозирования. Нестационарность оригинальных серий времени была принята во внимание и были использованы процедуры для сокращения исследования для анализа стационарных временных рядов. Особенностью работы является построение непрерывно-дискретных моделей с трехзначными величинами. Апробация разработанной методики была выполнена с использованием реальных статистических данных.
Authors and Affiliations
Aleksandr Nazarenko, Marina Karpusha
Keywords
Related Articles
- EP ID EP161502
- DOI -
- Views 98
- Downloads 0
Conception of innovative tax administration system
Based on analysis of experience of tax reforms held in developing economics’ this paper proves the first order priority of tax administration problem solving for the economics of Ukraine. Conducted research of ways and e...
Методологія моделювання економіко-екологічної взаємодії в умовах реалізації Кіотського протоколу
У документі запропоновано методологічний підхід еколого-економічного моделювання, формалізацію складної проблеми реалізації положень Кіотського протоколу та концептуалізацю участі господарюючого суб'єкта в процесі в якос...
Synthesis of integral rate of insurance company activity
In the article the structure of integral rate of insurance company activity was developed and the algorithm of its calculation was presented, which base on the synthesis of coefficient method, method of hierarchies’ ana...
Simulation of pricing in the gold market with the help of the binomial approach.
The paper assessed the adequacy of the binomial option pricing model in predicting the price of gold. When building also compare two approaches to determining the parameters of the binomial model.
Modeling of financial indicators dynamics on the basis of fuzzy logic using technical analysis theory rules
There is developed the methodological approach to construction of models of financial indicators development forecasting using the rules of technical analysis theory, which based on the fuzzy logic tools. Practical imple...