ОЦІНКА РИЗИКУ ДЛЯ РОЗПОДІЛІВ З «ВЕЛИКИМИ ХВОСТАМИ»
Journal Title: Наукові записки Національного університету "Острозька академія", серія "Економіка" - Year 2014, Vol 1, Issue 27
Abstract
Value at Risk (VaR) є одним з основних показників, що використовується в управлінні ризиками. Зазвичай при його підрахунку використовують нормальний розподіл ймовірності, але фактичній розподіл дохідності не є нормальним. У статті виведені формули розрахунку VaR з використанням розподілів Стьюдента та Лапласа. На прикладі активів на фондових ринках США та Росії показано, що вони значно підвищують якість оцінки ризику у порівнянні з нормальним розподілом.
Authors and Affiliations
Valentyn Hohlov
Keywords
Related Articles
- EP ID EP323744
- DOI -
- Views 101
- Downloads 0
ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ СТРАХОВОЇ ВЛАСНОСТІ В УКРАЇНІ
У статті автор дослідив особливості страхової власності в Україні. Вивчено основні форми власності згідно Закону України «Про власність». Проаналізовано основні види страхової власності в Україні – приватної, колективної...
ТЕОРЕТИКО-ПРАГМАТИЧНІ ПІДХОДИ ДО ВИЗНАЧЕННЯ ФІНАНСОВИХ ПОТОКІВ THEORETIC-PRAGMATIC APPROACHES TO THE DEFINITION OF FINANCIAL FLOWS
У статті систематизовано основні теоретико-прагматичні підходи до трактування фінансових потоків, проведено їх критичний аналіз, визначено переваги та недоліки. З’ясовано характерні особливості фінансових потоків у грошо...
ЕКОНОМІЧНА ОЦІНКА БОРГОВОЇ СТІЙКОСТІ УКРАЇНИ
Доводиться важливість оцінки стійкості державного боргу як відображення спроможності країни виконувати свої зобов’язання щодо обслуговування та погашення позикових фінансових ресурсів. Аналізується динаміка зростання дер...
РОЗРАХУНКОВІ ОПЕРАЦІЇ НА ПІДПРИЄМСТВАХ ЕЛЕКТРОННОЇ КОМЕРЦІЇ: ОБЛІКОВИЙ АСПЕКТ
У статті досліджено особливості розрахунків, що проводять під час здійснення господарської діяльності підприємствами електронної комерції. Метою дослідження є визначення проблемних аспектів облікового відображення розрах...
РЕФОРМУВАННЯ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ В УКРАЇНІ: АНАЛІЗ, ДОСЯГНЕННЯ ТА ПРОБЛЕМИ
Мета дослідження полягає у визначенні ролі децентралізації у проведенні реформування територіальної ор-ганізації влади. Під час написання статті було описано різні підходи до поняття "децентралізація", оцінено її придатн...